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Poject Manager, Senior Business Analyst Currículo Mercado de Capitais, Banca, Negociação, Tesouraria, Regulamentação 312.731.0965 email: derivadostradingdeskgmail Localização US-IL-CHICAGO (considerará a mudança) Especialização: gerente de projeto sênior de 12 anos, negócios seniores Analista, arquiteto funcional, implementações, coleta de requisitos, desenvolvimento de software, em vários mercados de capitais globais, contabilidade de investimentos, gerenciamento de investimentos, implementações de sistemas de negociação de front-office, gerenciamento de riscos, derivativos e relatórios de regulamentação e projetos de migração de dados Domínios: mercados de capitais, patrimônio Derivados, Câmbio, Tesouraria, Front Office, Global Equity Finance, Petróleo e Gás, Mercadorias, Metais preciosos, Gestão de Riscos de Comércio de Energia, Futuros e Opções, Valores Mobiliários, Fundos de Pensões, Gestão de Riqueza, Gestão de Investimentos, Negociação, Risco, Conformidade, Dinheiro Liquidez, processamento direto (STP), gerenciamento de colateral, migração de dados N, Executar o Banco, Alterar o Banco, Regulamentação e Produtos de Conformidade e Classes de Ativos: Derivados negociados em bolsa e listados Especialista em assuntos, Futuros, Opções, Swaps de Taxas de Juros, Swaps de Incumprimento de Crédito, Repos, Opções de Barreira, Warrants, OTC Cleared IRS, repos, renda fixa, títulos, futuros, opções, FX, Produtos Estruturados, patrimônio líquido, Fundos negociados em bolsa (ETF), derivativos de taxa de juros, derivativos de capital próprio. Regulamentação: Dodd-Frank, FATCA, UMR (Requisitos de Margem Não Limitada para Trocas OTC, Derivados), EMIR, SOX, Volcker Rules, Tax, FAS 133, FINRA, CFTC, CDR, MiFid, MiFid II, Relatório Regulatório, Basileia II, Basileia III, Diretriz de Requisitos de Capital (CRD), BaFIN, Autoridade de Serviços Financeiros (FSA) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS). Sistemas: empréstimo e empréstimo de ações globais, Calypso v.14, Murex 3.1, Sungard, GMI, Moodys Analytics RiskCalc, Calypso v. 14, Wall Street Systems, Openlink Endur, Openlink Findur Treasury Risk Management, RightAngle, ZaiNet, Smartsoft, SAP Cash Management, SolARc, Advent Geneva, Sungard Quantum Treasury System, Summit, BARX, Fidessa, Latent Zero, Portia, Eagle Investment Systems, Eagle PACE, Rolfe Nolan, Algo, Sophis, 4Sight Securities Lending, Numerix, Wallstreet FX, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Summit, Bloomberg AIM, Colline Collateral Management, Charles River, ThinkFolio Portfolio Management, FXPro, Blackrock Aladdin, BlackRock Green Package, SimCorp Dimension, SAP Treasury, SAP Liquidity, Cash Management, Fimatrix, desenvolvimento java. Fortis Investments Amsterdam, Países Baixos Amstelveen, Holanda e Fortis Bank e Fortis Investments, Bélgica em Bruxelas, Bélgica Gerente de Projetos Analista Senior de Negócios - Mercadorias, Renda Fixa, FX e Mercados de Mercado Analista de Negócios Contratista Juros Sobre a Taxa de Juros, Patrimônio Líquido e Consultor de Renda Fixa Calypso e Murex Calypso Murex Openlink Endur Charles River FATCA EMIR InTrader Quantum Openlink Findur Dodd-Frank Advent Genebra Volcker Regras SAP Eagle Regulatory Liquidity Risk Management Lei de conformidade fiscal de conta estrangeira Fidessa ThinkFolio Bloomberg Sistema de gerenciamento de pedidos de portfólio GMI Colline Gestão de garantias Wall Street Systems Dodd-Frank FATCA EMIR Basel IV Regras Volcker UMR Requisitos de margem sem esclarecimentos Gerente de projeto sênior e Analista de negócios sênior na coleta e desenvolvimento de requisitos, em operações financeiras e tecnologia, Tesouraria, negociação em frente, limpeza, controle de produtos, com ênfase em serviços financeiros, riscos, mercados de capitais, Investidores T gerenciamento e domínio de gerenciamento de ativos. Forças especiais incluem uma experiência extensiva de implementação de sistemas de negociação com produtos múltiplos e linhas de negócios, incluindo financiamento de capital global, tesouraria, conformidade, iniciativas regulatórias, tais como Dodd-Frank Title 7 (OTC Derivatives and Swaps), Emerging Markets, EMEA, EMIR, Basileia II e Basileia III e tipos de ativos, conhecimento de produtos de ações, Swaps, Renda Fixa, Produtos Estruturados, Mercados de Dinheiro, FX, opções de futuros e outros produtos derivados de OTC e trocados. Experiência extensiva em Contabilidade de Carteira, Risco, Preços e Gerenciamento de Desempenho em um histórico global de trabalho de localização dos EUA, Reino Unido, Europa e EMEA. Calypso, Murex, Blackrock Aladdin, Endur, Findur, Wall Street Systems, Charles River e SAP FX Treasury Calypso V.11 para o comércio de commodities de petróleo e carbono na Fortis Holanda, o ABN-AMRO tem mandato FX e Taxas. OTC e ICE (Intercontinental Exchange) ICE Gasoil Futures, ICE Brent Listed ETD Derivatives Project - Plataforma de derivativos Implementação da solução do fornecedor, short-listed para Murex e Calypso. Fase 1 Carbono, relatórios de fim de dia, Risco End of Day-Curvas de desconto. 8226 Projeto de analista de negócios de implementação de Calypso liderança 8226 Liderou uma equipe de TI para o banco de analistas de negócios e desenvolvedores de negócios da Calypso (cerca de 2 3 na Europa, Londres, 1 3 off-shore). Incluir programadores java. Sem contar os BA que trabalham com os usuários finais da frente e do escritório. 8226 3 grupos de usuários de córregos diferentes: o MO Processamento de comércio - Commodities, FX, opções de FX, swaps de FX, entregas não entregues, swaps de moeda cruzada FX, taxas FX e modelos de financiamento do Tesouro, BARX (portal Barclays Electronic FX), mercados de dinheiro Renda Fixa o monitoramento de PL (principalmente para estratégia de fundos de hedge) o Gerenciamento de risco: principalmente risco de mercado e algum crédito risco de crédito em todo o banco feito em um banco de dados separado que agrega saída de vários sistemas). 8226 Implementado classe de ativos de instrumentos múltiplos em calypso o Os principais volumes estão ativados (em ordem decrescente): Gasóleo, Crude, swaps, Futuros cotados, Opções, opções OTC, Swaps de taxa de juros, Derivados de taxa de juros, CDS, Swaps de inflação, swaptions (o primeiro Três representando cerca de 95 do volume) o Trocas de retorno total em futuros de capital, modelados como futuros para fins de risco o TRS em commodities (modelado para risco, não implementado para processamento de negócios) o Implementado algum suporte de contabilidade, compensação e empréstimo bancário Calypso Nostro, Calypso pricer GUI o Responsável pela topologia de paisagem de aplicativo Calypso: reavaliação do processamento comercial (embora não contabilize os fluxos de caixa para o sistema de manutenção de posição) End of day alimentados em Calypso, principalmente para cálculo de VAR fora da caixa Relatórios de Calypso (baldes de delta, Vega Baldes). Principalmente sobre os hedge funds (pequeno número de fundos de recursos). Este foi um pequeno esforço para implementar, já que as posições já estavam lá. A principal questão foi a coleta de dados históricos do mercado. 8226 Configuração do Fluxo de trabalho do Calypso documentado: o Personalizou muito, pois o fluxo de trabalho padrão do boxrdquo era simplista e não utilizável diretamente o Executasse a análise de lacunas da definição do fluxo de trabalho antes da implementação, assegurando que não será muito caro manter depois. 8226 Escreveu Calypso Documentação de dados do mercado o Bloomberg usado para atualização de fluxo de caixa de ajuste de títulos, características de futuros (por exemplo, mais barato para entrega) o A maioria dos dados vem do referencial interno o Usou 3 fontes para curvas de rendimento: sistema interno, administrador do fundo , Bloomberg o As especificações de interface do Calypso autorizadas para o Markit foram usadas parcialmente, como alguns arquivos que obtivemos de sistemas internos (por exemplo, spread de crédito), outros foram baixados da Markit através de interfaces Calypso Calypso, mensagens SWIFT, módulo de contabilidade, configuração de fluxo de trabalho e personalização. Emissões de EUA-CER, petróleo bruto em Eurnext e NYMEX. Documentação de interface a montante e a jusante para todos os produtos ThinkFolio OMS Front-office, e. Swaps de retorno total (TRS), Credit Default Swaps (CDS), Cross-Currency Swaps (CCX), Swaps de Taxas de Juros (IRS), Empréstimos CDX, Swaps de Inflação e Swaps de Volume. Produtos Sophis, Sophis, Swapswire, T-Zero, Decalog e FIBIS (Produtos estruturados (principalmente opções de equivalência patrimonial), Derivativos de Taxas de Juros (IRD) e Renda Fixa. Shell Trading Houston, TX Analista Senior de Negócios Consultor de Contratação Openlink Endur v. 8.x Abril de 2007 - janeiro de 2008 Requisitos de negócios e avaliação do atual Openlink Endur v.5 para implementação do Endur v.8 e integração com AcuRisk, Núcleo, Triplo, Análise Avançada, avaliação de desempenho para locais remotos, Gerenciamento de Posição no Mes de Caixa, SENA, TPORT, ZaiNet, Entegrate, Endur. Banco de Nova York One Wall Street, Nova York, NY Jan 2006 - Abr 2007 Chefe de projeto Analista de negócios sênior Contratado OTC Projeto de derivativos Requisitos de negócios e avaliação de negócios de derivativos OTC atuais. Incluem Derivados de Taxas de Juros, preço de derivativos OPUS, Swaps de Patrimônio, Swaps de Taxas de Juros, Swaps de Incumprimento de Crédito, Swaps de FX e Mercados de Dinheiro. Wachovia Bank Evergreen Investmen Ts Charlotte, NC Jun 2005 - Jan 2006 Analista de Negócios Sênior - Contratado Long Curto Derivados do Fundo de Hedge Analista de Negócios Sênior escreveu requisitos de negócios e gestores de carteiras e comerciantes entrevistados para implementar um novo Fundo Internacional de Hedge Curto Longo Long. O hedge fund procura conquistar posições longas em ações internacionais subvalorizadas e sub-seguidas. A responsabilidade da BA é mapear e testar os requisitos de dados para futuros, opções e outros instrumentos derivados de taxas de juros no sistema de gerenciamento de pedidos comerciais e na contabilidade de back-office existentes. JP Morgan Chase Columbus, OH dezembro de 2004 - junho de 2005 Analista de Negócios Sênior - Gerente de Projetos de Implementação de Zero Latente do Contratado Analista de Negócios Sênior Tarefa com documentação entregável para o sistema de gerenciamento de pedidos comerciais do front office da Latent Zero. Documentação de integração para as ferramentas de algoritmo de negociação de ações do JP Morgan e Salerio para o banco de recursos e recursos. Casos de teste criados, planos de teste para regras de conformidade de Charles River para as ferramentas de algoritmo. Documentando todas as classes de ativos de Renda Fixa, Derivativos de Taxas de Juros e instrumentos de patrimônio que os gerentes de carteira e as mesas comerciais serão negociadas. Reconciliação do sistema de gestão de pedidos comerciais ao sistema de contabilidade do portfólio Advent Geneva. Implementando a interface para o DSTis HiPortfolio e Check Free Trade Flow para clientes, SWIFT e sistemas de contabilidade BP (British Petroleum) Naperville, IL Abr 2004 - Dez de 2004 Analista de Negócios Sênior (Contratado) Projeto APR (Relatório de Posições Automatizadas) ZaiNet, Openlink Endur, Recolocação de Requisitos Com analistas de controle de comércio e comerciantes para consolidar o repositório de dados para relatar BPs petróleo e produtos, Opções de Futuros de Mercadorias, hedges, swaps e Exposição Volumétrica na Bolsa Mercantil de Nova York até órgãos reguladores (reguladores de comércio da NYMEX e FERC (Federal Energy Regulatory Commission) Reguladores. Conciliação de posições no IST Trade Control para APR (Relatório de Posições Automatizadas) para mercado e fornecimento de petróleo bruto (WTI, Brent, outros), óleo de aquecimento (HO) e gasolina sem chumbo (UNL). Dados, futuros, posições de opções, EFP e Swap Lança dados da MOFT, Modelo de Exposição de Oferta Bruta dos EUA e Modelo de Exposição da Oferta de Produto dos EUA, Cantera, Camera (Houston) Fifth Third Bank Cincinnati, Ohio D Ec 2002 - Apr 2004 Gerente de projeto Analista de negócios sênior - Mercado de capitais Recolha de requisitos e liderança de projetos em iniciativas para implementar o processamento direto (STP) para as Mesas de negociação de ativos e financiamentos integrando o Bloomberg Gateway e Bloomberg Portfolio Order Management System para comércio de mapeamento de dados Ingressos em títulos e derivativos no banco de recursos e recursos para o SunGard Middle Office Manager e os aplicativos SunGard InTrader e Wall Street Systems. Charles River (CRD) sessões de revisão de análise de lacunas para seleção de gerenciamento de pedidos. Módulo de conformidade Charles River para taxas de juros e fundos do mercado monetário e Regra 2a-7, títulos elegíveis, classificações e alertas, documentação de advertências e exceções. Fuji Bank of Japan, Chicago, IL FX Trading Desk Sr Business Analyst Jan 1999 - Jan 2002 Desenvolveu aplicações para rastrear exposição de risco, posições de negociação, modelos algorítmicos projetados para capturar a melhor execução e simulações de Monte Carlo, arbitragem e spreads e due diligence para comerciantes Nos futuros de negociação cambial, derivativos de taxa de juros, opções, balcão FX Commodities. Folhas de cálculo Excel utilizadas e aplicações de piso de negociação em tempo real, como Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg e Reuters para gerenciar a exposição ao risco para a sala de negociação em moeda estrangeira. Plataformas transacionais do servidor cliente utilizadas. Chicago Mercantile Exchange Chicago, IL Abr 1994 - Jan 1999 Analista Senior de Negócios, Futuros, opções, commodities, margining e custeio de margem e custo de transporte, taxas de corretor, preços de comércio, comércio a mercado, caixa e entrega física de commodities Derivados negociados em bolsa, Derivados de taxa de juros, EuroDollar, SP, IMM e Futuros e opções de opções de agricultura Trading Floor Project Manager EDUCAÇÃO e CERTIFICADOS BA Estudos de Comunicação (Inclui) Universidade de Detroit-Mercy, Detroit, MI Programa de Certificado de Ciência da Computação, Universidade Roosevelt, Chicago, IL Faculdade de Comércio da Universidade de Paul - Certificado, Trading de Mercados Financeiros, Futuros e Opções TradingProgram, 1995 Series 3, (Commodities Brokers Futures Exam) National Association of Securities Dealers (NASD), 1995 Six Sigma Green Belt, 2005 Charles River Development, Charles River Investment Management System, certificação de conformidade, Burlington, MA 2005 Project Management Institute (PMI), Dayton, OH capítulo, 2005 - EDUCAÇÃO De Paul University, Chicago, IL, 1993 - 1995 Certificado em Mercados Financeiros e Negociação em Finanças - College of Commerce, 4.0 Grade Point Average - contabilidade, Adobe, Advent Geneva, algoritmo, Amsterdã, negociação automatizada, banca, Basileia II, Basileia III, Blackrock Aladdin, obrigações, Bruxelas, requisitos de negócios, Calypso, Capítulo 7 Dodd Frank, Charles River, Chicago, CME, gestão colateral, commodities, consul DODD-Frank, DTCC, EMEA, mercados emergentes, EMIR, comércio de energia, regulamentação europeia, FATCA, intercâmbio financeiro, mercados financeiros, renda fixa, fixml, correção de crédito, migração de dados, derivativos, diretrizes, documentação, Moeda estrangeira, fpml, Frankfurt, front office, futuros, FX, Global One, Green, Green Package, ISDA, Londres, mercados monetários, NYSE, Openlink Endur, Openlink FINDUR, opções, Philip, Philip Green, Philip Green CV, PnL, Gerenciamento de projetos, gerente de projetos, relatórios, coleta de requisitos, resumo, resumo, análise de risco, RUP, SAP, SDR, SEF, analista de negócios sênior, SimCorps Dimension, spreads, Swaps Data Repository, Swaps Execution Facility, swaptions, tax, trades, trading Operações, Tesouraria, Tesouraria, Tri-Optima, UML, Sistemas de Wall Street, Zurique Mercado de Capitais, Derivados, Tesouraria, Gestão de Risco Regulamentar Expertise: 14 anos gerente de projeto, analista de negócios sênior, arquiteto funcional, implementações, requisitos reunidos Desenvolvimento de software, em vários mercados de capitais globais, contabilidade de investimentos, gerenciamento de investimentos, implementações de sistemas de negociação de front-office, BRD, coleta de requisitos de negócios, gerenciamento de riscos, derivativos e relatórios de regulamentação e projetos de migração de dados Domínios: Mercados de Capitais, Derivados de Patrimônio, Câmbio, Tesouraria, Front Office, Global Equity Finance, Petróleo e gás, Mercadorias, Metais preciosos, Gestão de risco de negociação de energia, Futuros e opções, Valores Mobiliários, Fundos de pensão, Gestão de patrimônio, Gestão de investimentos, negociação, risco, conformidade, liquidez em dinheiro, Processo direto (STP), Gerenciamento de colateral, Migração de dados, Executar o Banco, Alterar o Banco, Produtos Regulatórios e de Conformidade e Classes de Ativos: Derivados Cobrados e Listados Especialista em Matéria, Futuros, Opções, Swaps de Taxas de Juros, Credit Default Swaps, Repos, Barrier Options, Warrants, Clear Oft IRS, repos, renda fixa, títulos, futuros, opções, FX, Produtos Estruturados, Equ Ity, Exchange-Negoed Funds (ETF), derivativos de taxa de juros, derivativos de capital próprio. Regulamentação: Dodd-Frank, FATCA, UMR (Requisitos de Margem Não Limitada para Trocas OTC, Derivados), EMIR, SOX, Volcker Rules, Tax, FAS 133, FINRA, CFTC, CDR, MiFid, MiFid II, Relatório Regulatório, Basileia II, Basileia III, Diretriz de Requisitos de Capital (CRD), BaFIN, Autoridade de Serviços Financeiros (FSA) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS). Tesouraria, Trading, Sistemas de Gestão de Investimentos: empréstimo e empréstimo de ações Global One, Calypso v.14, Murex 3.1, Sungard, GMI, Moody Analytics RiskCalc, Calypso v. 14, Wall Street Systems, Openlink Endur, Openlink Findur Treasury Risk Management, RightAngle ZaiNet, Smartsoft, SAP Cash Management, SolARc, Advent Geneva, Sungard Quantum Treasury System, Summit, BARX, Fidessa, Latent Zero, Portia, Eagle Investment Systems, Eagle PACE, Rolfe Nolan, Algo, Sophis, 4Sight Securities Lending, Numerix, Wallstreet FX, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Summit, Bloomberg AIM, Colline Collateral Management, Charles River, ThinkFolio Portfolio Management, FXPro, Blackrock Aladdin, BlackRock Green Package, SimCorp Dimension, SAP Treasury, SAP Liquidity, Cash Management, Princeton PAM Accounting system . Lista de Clientes Daiwa Capital Markets, Europe Ltd, Londres Março de 2010 - presente Gerente de Projeto Sr., Mercado de Capitais - Tecnologia de Finanças e Operações - Responsável pela Finanças Relatório de regulamentação do Tesouraria, risco e Modelo Operacional Alvo que entrega um projeto de custo de transporte 2010 de USD 16 milímetros para dar aos relatórios globais do banco os custos de financiamento das posições e negócios. Para construir um sistema centralizado em uma Arquitetura nTier que calcula o financiamento em todas as posições da empresa. A nova plataforma de custo de transporte para captação comercial, preços e riscos engloba as iniciativas regulatórias de recolha de requisitos de negócios de alto nível BRD. Dodd-Frank Title 7 (Swaps e OTC Equity Derivatives, FX, Entrega versus pagamento, liquidação, relatórios e negociações com clientes, enviando nossos negócios do SEF (Facilidade de Execução de Swaps e SDR, nosso Repositório de Dados de Swaps, até os Dados Globais da RDA Repositório de relatórios regulatórios, interface para o DTCC e a jusante para os órgãos reguladores FINRA, SEC, FSA, CFTC e outros órgãos reguladores pertinentes. Volcker autorizou os participantes e visão geral das proibições, isenções e segregações das regras. Mifid e Mifid II. Basileia II e Basileia III Requisitos de adequação de capital e teste de estresse Requisitos de investimentos de capital da Norma Volcker Rule (FATCA) Requisitos de investimento de liquidez da liquidez: será capaz de lidar com todos os tipos de comércio em todos os tipos de produtos. O projeto gerenciou a Daiwa Capital Markets Europe Limited e a custódia institucional global Adaptação dos clientes da abordagem padronizada do Pilar 1 ao risco de crédito e ao risco operacional e divulgações sobre o capital e a gestão de riscos. Uma nova base de dados de financiamento calculará o financiamento diariamente e o fluxo de trabalho de instrumentos financeiros de produtos estruturados para ganhos ou recursos aninhados e interdependentes. Responsável pelo planejamento de projetos, relatórios, requisitos corporativos de negócios, risco operacional, análise de negócios, especificações funcionais, desenvolvimento e implementação dos novos extratos de arquivo de conformidade de custo de transporte, processo de exportação de importação de conformidade, processo de conformidade e conformidade final de fim de dia Dos preços de segurança do mês. Análise de negócios e gerenciamento de projetos e gerenciamento de mudanças para projetos no setor de derivativos de ações, no escritório intermediário da Algo Trading e Derivatives. Migrando Calypso para v.14 para opções FX. Migrando todo o Tesouro, gerenciamento de patrimônio, fundos de fundos de produtos FX para o Calypso para validação de modelo, Taxas de juros, bonecos de bloqueio, preços e hedge de FX complexo, fundos negociados em bolsa (ETFs). Opções exóticas, produtos estruturados e valores mobiliários em Summit e Calypso (ERS) para nossas regras de conformidade (Mercados de Dinheiro e Renda Fixa) e portal para corretores algorítmicos. Criados, implementados e gerenciados processos de gerenciamento de risco e mudança, prova de conceitos, mapeamentos de dados na Cúpula, bem como documentação de acordo com a Daiwa Global Equity Finance para a implementação de ponta a ponta. Aladdin implementation project management, Green Package, Data Concersion Data Interfaces, Aladdin system configuration, testing, training, business continuity, Transaction, Positions, Pricing OTC valuation, Client File Specifications, Performance Measurement and Attribution, Compliance testing, 4-Eyes Audit, set up Trade, Trade Relationships, Security Master, SECGROUPTYPE, Counterparty, Issuer, Portfolio, Credit Ratings, Factors, Price, Coupons, WAC, WAM, WALA, Fas 133 and trade reporting to DTCC and SDR out of Aladdin for Regulatory. Produce and analyze daily VaR, default probability, credit cycles using Moodys RiskCalc and EOD reports on the output of the VaR model for London, Hong Kong and Tokyo as needed develop and maintain a limit reporting system, initiating action in the case of breaches develop and maintain a Value at Risk measurement model and (if required) an Incremental Risk Charge model obtain independent validation of the VaR and IRC models. Documentation, implementation and testing lead for all equity and equity derivative processing - for Equity Derivatives, FX Swaps, Spots and Forward FX, NDFs, CCy, CDS, Structured MTNs, Options (FX, Bonds, equities), Money Markets (including CD, CP), Deal Payments, Loan Origination, ETFs, CFDs Warrants, Futures, Options, Callable Bull Bear Certificates (CBBCs). Extensive implementation and requirements, functional specifications of front office Horizon and Calypso, Global One and Murex systems for Global Equity Finance. Fortis Investments BNP Paribas Brussels, Belgium January 2008 -- March 2010 Project Lead Consultant - Fortis Bank, Brussels, Belgium Process Re-engineering for Calypso FO (Front Office) Configuration Documentation Calypso Catalog and Products and Asset Classes and the Calypso to NPB (Nostro Posititie Beheer) and PL Attribution. SimCorp, Eagle and Colline collateral management and ALGO for OTC Derivatives and Listed ETD Derivatives Project using a Derivatives platform Implementation of vendor solutions, short-listed to Murex, Sophis Risque, Sophis Value and Calypso and the conversion between the PORTIA and Advent Geneva Portfolio management and accounting Systems. Responsible for writing Business requirements, set-up, workflow analysis, functional specifications for Summit FT reports and spreadsheets custody reconciliations. Summit trade capture, Cash management, setting up static data, straight-through processing functionality and APIs for DTCC (Depositary Trust Clearing Corporation DerivServ, ECNs, and SwapsWire (Markit Serv). Summit instrument types I have experience with include OTC derivatives, structured products, cash derivatives, Mortgage-backed securities including TBAs, FX derivatives, FX swaps, Equity options, Interest Rate derivatives, Inflation Swaps. Collateral management of OTC and Exchange-traded products), COLLINE and ALGO, Project experience (Collateral Management system replacement and data migration, Colline (Lombard Risk) process specifications, interfaces, workflows, design, specification and testing of reporting solutions, Data model and testing. EDUCATION De Paul University Chicago, IL, 1993 - 1995 Certificate in Financial Markets and Trading in Finance - College of Commerce, 4.0 Grade Point Average B. A. Communications Studies University of Detroit-Mercy 2005 CERTIFICATES Chartered Institute Securities Investment (CISI), London, UK - Certificate in Financial Derivatives Feb 2011 United States Marine Corps Honorable Discharge, with Navy Achievement Medal, 1989 Quantico, VA Marine Embassy Guard School U. S. Department of State Marine Embassy Duty, Tel Aviv, Israel, Brasilia, Brazil and Beirut, Lebanon (Navy Achievement Medal 1989) Six Sigma Green belt PMI NASD Series 3 The International Certificate in Banking Risk and Regulation (ICBRR) Global Association of Risk Professionals